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マーチンゲール法と難平(ナンピン)投資法

マーチンゲール法をご存知ですか?

カジノのルーレットなど特定のギャンブルにおいて、勝負そのものよりも賭け金の方を管理することで最終的に利益を出そうという、世界で最も有名なギャンブル攻略法(マネーシステム)です。

そのシステムは至ってシンプルで、次のようなものです。
  • 勝負に負けたら次回の賭け金を倍にする。
  • 勝負に買ったら一番最初の賭け金に戻す。
仮に、勝率が50%、そして勝てば賭け金が2倍になって返ってくるゲームがあったとして、そのゲームにマーチンゲール法を使うと、以下のテーブルのようになります。

賭け金テーブル


1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
賭け金(1回)1248163264128256512
賭け金(累計)1371531631272555111023
勝った時の利益1111111111
負けた時の損失1371531631272555111023
負ける確率(誤)50%25%12.5%6.25%3.13%1.56%0.78%0.39%0.2%0.1%
負ける確率(正)50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%

このように偶然でも何でも良いので、いつかどこかで勝てれば、その時に必ず利益が出るのがマーチンゲール法の特徴です。

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しかし、この方法は破滅のシステムとして名高い方法です。

一見すると穴の無い、完璧なシステムのように思う方もいると思います。ですが、このマーチンゲール法は必ず破産する破滅のシステムとして、世界で最も有名なのです。

その理由は以下のようなものです。

1.まず単純に、負け続けるといずれ賭け金が足りなくなります。

上のテーブルを見ていただければわかりますが、「賭け金(累計)」の値は爆発的に増えて行ってますよね。最初は賭け金1でしたが、たった数回負けただけでその10倍以上の金額をベットすることになります。

気がつけば思わず涙目になってしまう程の額を賭けてしまっている・・・、ということもある訳です。

2.勝率に対する考え方の罠。

さらに負ける確率ですが、これは勘違いされる方も多いので正誤載せておきました。

誤った考え方の方は「勝率50%なら、連敗する確率は50%のn乗(50%×50%×...)だろう」といったもので、この考え方によれば10連敗する確率は実に1%を切り、余程運が悪くないと絶対に負けることはありえないというものです。

ただし、これは「前回の勝敗が、今回の勝敗に影響する」という前提条件の上で成り立つ理論です。

そしてギャンブルというものはその性質上「前回の勝敗と、今回の勝敗は独立している」ものです。

つまり正しくは上のテーブルに載せたように、以前に何回、勝っていようが負けていようが、今回の勝率というのは常に50%ということです。ここに数字の罠があります。

常に勝率50%なら、10連敗というのも神様の気まぐれで十分起きることが考えられるでしょう。

3.損大利小という致命的な弱点。

最後に、これが一番致命的なのですが、このシステムは圧倒的に損大利小です。

テーブルにある通り、利益が常に1なのに対して、損失を出す時はこれまでの全てを一度に持っていかれます。

たった一度のギブアップも許されず、しかもギブアップした時には再起不能になっているのです。これは相当厳しいです。


相場にも似たような方法があります。

それが難平(ナンピン)です。

難平というのは、ある金融商品を買った後にその商品の価格が下落してしまった場合、下値で買い増しすることによって1株あたりの買値(つまり平均取得金額)を下げるという手法です。

仮にその後、最初に買いを入れた時の値まで価格が戻れば利益が出ますし、そこまで戻さずとも平均取得金額まで戻ってくれれば、±0で取引を終えることができます。

ただし難平をした後さらに価格が下がってしまった場合、最初に取得した枚数よりも多く商品を購入してしまっているため、損失が一気に広がる恐れがあります。

相場格言にも「下手な難平、素寒貧」とありますように、滅多に損失を出さないので長い期間相場で戦っていられますが、その代わりに損失を出した時には一気に資金が削られてしまうのが、この難平という手法です。


大事なのは勝率ではなく、利益です。

教本などでも実に多くが「高勝率トレード」を謳って売りに出しています。

これは人の根本的な欲求として「勝ちたい」「負けたくない」というのがあるからでしょう。

そしてそれがあるから「負けないシステム/手法」というのは、人の目には実に魅力的に映るのです。

ですが勝率と利益は必ずしもイコールで結べるものではなく、例え100連勝できる手法だとしても1敗で全てを失ってしまう可能性のある手法は使ってはいけません。

生き残るためには、目先の数字に惑わされないように気をつけましょう。

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Author:フイロン
資金を本業に集中させるため、現在トレードは無期限休止中です。


  • 勝率40%のスイングトレーダーです。

  • 板が厚く、重く、しっかりとした値動きの銘柄のみ取り扱います。

  • 順張りがメインスタイルです。今のところ逆張りはしません。

  • エントリー後の保有期間は、最短1日から最長死ぬまでです。トレンドが続く限りは保有し続けます。

  • レンジ相場では連戦連敗です。トレンド相場でのみ利益を出します。

  • 利益率(変動率)が30%以上の時もザラにあります。その分勝率が落ちてます。徹底的な損小利大です。

  • 裁量トレードは一切行いません。ですので損切り、利確はためらいません。

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