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単純移動平均線 (Simple Moving Average、SMA)

1. 目的

移動平均線(Moving Average)とは、相場のトレンドを計るために、1960年代に米国のチャート分析家J.E.グランビル氏によって考案されたテクニカル指標であり、現代においては数あるテクニカル指標の中でも最もポピュラーな部類の指標です。

グランビル氏による発案以降、移動平均線には単純移動平均線、加重移動平均線、指数平滑移動平均など多数の種類が発明されてきました。

その中でも今回は、最も基本的な単純移動平均線(Simple Moving Average、SMA)について解説していきます。

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2. 使い方

※以下の解説は数種あるそれぞれの移動平均線共通のものとなります。

基本的な見方

移動平均線の向きや、株価と移動平均線の位置関係から、トレンドの方向や相場の強さを判断します。

移動平均線が上向きに推移している場合、上昇トレンド
移動平均線が下向きに推移している場合、下降トレンド

さらに、

上昇トレンドの時に株価が移動平均線より上にある場合、上昇する勢いが強い
上昇トレンドの時に株価が移動平均線より下にある場合、上昇する勢いが弱い(トレンドの転換期)

下降トレンドの時に株価が移動平均線より上にある場合、下降する勢いが弱い(トレンドの転換期)
下降トレンドの時に株価が移動平均線より下にある場合、下降する勢いが強い

一般的な使い方

移動平均線は単体で使われることは少なく、大抵の場合は時間軸、つまり平均する日数の違う線同士を組み合わせて使用します。

具体的には、まず移動平均を算出する日数に応じて、短期線、中期線、長期線のように分類します。

短期線は直近のトレンドの変化を素早く捉えるために使用します。
長期線は短期間の値動きの影響を受けにくく、相場の大きな流れを読むために使用します。

中期線は性質としては短期線と長期線の中間に位置し、主に補助的な意味合いで使われます。

一般的に使われる移動平均線の期間は以下のようになっています。

短期線中期線長期線
日足5日25日75日
週足13週26週52週
月足12ヶ月24ヶ月60ヶ月
※これらは一般例であり、実際はそれぞれの市場、銘柄に合わせて日数を調整する必要があります。

そして短期線+中期線、短期線+長期線、中期線+長期線、もしくは短期線+中期線+長期線のように組み合わせて、市場のトレンドを大局的に判断するための指標とするのです。

基本的な売買サイン

2本ある移動平均線のうち、短い期間の線が長い期間の線を、下から上に突き抜けたら(クロスしたら)買い
2本ある移動平均線のうち、短い期間の線が長い期間の線を、上から下に突き抜けたら(クロスしたら)売り

前者をゴールデンクロス、後者をデッドクロスと言います。

グランビルの法則

これは株価と移動平均線の位置関係に着目した売買サインです。その名の通り、移動平均線を考案したJ.E.グランビル氏によって提唱されました。

具体的には、以下のタイミングで売買を行います。
グランビルの法則
(図引用:商品先物でいこう)

シグナル説明種別
買①下降、もしくは横ばいに推移していた移動平均線が上昇に転じ、株価がその移動平均線を下から上に抜けた時順張り
買②上昇中の移動平均線を株価が下回った時
逆張り
買③上昇中の移動平均線に下落してきた株価が接近し、移動平均線を下回らずに再び上昇を始めた時順張り
買④下降中の移動平均線を株価が大幅に下回り、移動平均線と株価の乖離が大きくなった時逆張り
売①上昇、もしくは横ばいに推移していた移動平均線が下降に転じ、株価がその移動平均線を上から下に抜けた時順張り
売②下降中の移動平均線を株価が上回った時逆張り
売③下降中の移動平均線に上昇してきた株価が接近し、移動平均線を上回らずに再び下降を始めた時順張り
売④上昇中の移動平均線を株価が大幅に上回り、移動平均線と株価の乖離が大きくなった時。逆張り

支持線、抵抗線としての役割

移動平均線は株価の支持線(サポートライン)、抵抗線(レジスタンスライン)としても意識されることがあります。

具体的には、

上昇トレンド時は、株価が移動平均線を支持線として下げ止まり反発するため、押し目買いを入れる
下降トレンド時は、株価が移動平均線を抵抗線として上げ止まり反落するため、戻り売りを入れる

これは上述したグランビルの法則の、買②③と売②③にそれぞれあたります。

3. 計算式

※四則演算記号は以下としています。
足し算:+
引き算:-
掛け算:*
割り算:/

(1) 単純移動平均線を算出する。

単純移動平均線 =(n日間の終値の合計)/ n日

例) 5日移動平均線=(当日終値 + 1日前終値 + 2日前終値 + 3日前終値 + 4日前終値)/ 5

他の移動平均線とは違い、使用する値に重み付け(重要な値とそうでない値の区別)を行わないので、「単純」移動平均線と呼ばれます。

4. その他

現在の市場のトレンドや売買のタイミングを一目で判断できる便利な指標ですが、移動平均線とは過去のデータから算出した値であるため、実際の値動きよりも反応の鈍くなる遅効性の指標です。

そのため、売り買いが交錯するボックス相場(レンジ相場)や、トレンド作られてもそれが長く続かないような相場では、ダマシ(誤った売買シグナル)が多く発生しやすいという難点があります。

大局は移動平均線で判断し、細かい売買タイミングはその他の指標で行う、といった使い方をすると良いでしょう。

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Comment

No title

ほほー、勉強になります( ..)φメモメモ
私は5日、25日、75日移動平均線を使っていますが5日、75日を見ています。

指標を使っての取引は大事ですね。

No title

> まいまいさん
日曜朝、ジム行く前のひと仕事でした(・∀・)

全ての指標に言えるのですが、銘柄や指標によってベストマッチする時間が違います。

例えば、銘柄Aでは移動平均線5日、75日の組合せが有効だけれども、銘柄Bでは移動平均線12日、64日の組合せが有効ということがよくあります。

ですので、手法を考える際は売買ルールだけでなく、その銘柄だけにマッチする時間軸を探すことを忘れないでください。

ちなみに私のポジションは全て同じ指標、同じルールで売買してますが、全て違う時間軸を設定しています。

参考までにどうぞヽ(´ー`)ノ

No title

ジムですかー。私は最近動かなくなってしまったので食べただけ・・。

なるほどですー。
すべての銘柄に同じ指標が良いわけでなく、銘柄ごとにマッチする指標があるのですね。
勉強不足でした。。

いまはSBI証券を使っているので5日25日75日の設定だけでなく、
ほかの日数でも平均線見てみます☆

No title

こんばんは~
先日は、ブログにコメントを残して下さり、ありがとうございましたm(__)m
嬉しかったですよ~。
ブログにコメを下さっている皆さんは、ほとんどマイブログを持っている、いい方ばかりなので、
お気軽にきてください。自分も、またお邪魔致します。

初心者、また中級のかたが、解りやすく読まれると思います。
自分も最初、勉強しましたが改めて読まさせて頂くと勉強になりますね。
過去記事も、少しづつですが読んでいます。
記事更新も、また頑張りましょうね(^o^)

No title

> 投資マニアさん
お疲れ様です、コメントありがとうございます。

記事、褒めて頂き光栄です(∩´∀`)∩

実はブログのコンセプトを決めた時に、毎週のポジショントークだけだとあまりにも寂しいなと思って苦し紛れに投入したのがこれらの指標解説記事だったりしますw

でもまぁ、書いてみると改めて勉強になりますね。これからもちまちまと更新して行こうと思います。

では、今週も今日で折り返しです。がんばっていきましょう。
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資金を本業に集中させるため、現在トレードは無期限休止中です。


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  • 順張りがメインスタイルです。今のところ逆張りはしません。

  • エントリー後の保有期間は、最短1日から最長死ぬまでです。トレンドが続く限りは保有し続けます。

  • レンジ相場では連戦連敗です。トレンド相場でのみ利益を出します。

  • 利益率(変動率)が30%以上の時もザラにあります。その分勝率が落ちてます。徹底的な損小利大です。

  • 裁量トレードは一切行いません。ですので損切り、利確はためらいません。

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