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エンベロープ (Envelope)

1. 目的

エンベロープ(Envelope)とは、移動平均線を一定の割合で上下に乖離させたテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドと似たような性質を持っていますが、ボリンジャーバンドがバンド幅の決定に標準偏差を使用しているのに対して、エンベロープは単純に移動平均線を並行移動しただけの、実にシンプルな指標です。

主にレンジ相場において、短期トレンドの転換点を発見するために用いられます。

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2. 使い方

基本的な見方

この指標は、移動平均線から価格がある程度乖離(拡散)したら、その後は移動平均線へ向けて回帰(収束)していくといった考えを元に作られました。

従って、移動平均線との乖離率から、買われすぎか売られすぎかを判断する、いわゆる逆張りの指標と言えるでしょう。

また一般的に日足をベースとした場合は、1ヶ月分のローソク足(20~25本)に対して、5~10%ほど乖離させたラインが用いられます。

基本的な売買サイン

多くの教科書が、以下のように解説しています。

High(上に乖離させた)バンドに価格が到達したら売り。
Low(下に乖離させた)バンドに価格が到達したら買い。

ボリンジャーバンドと同様に、レンジ相場において有効な手法となります。

レンジ相場における値幅の予測

レンジ相場に限りですが、Highバンドが株価の上限、Lowバンドが株価の下限と見ることが出来ます。

順張り指標としての売買サイン

また、以下のようにすれば順張りの指標としても使えます。

株価がHighバンドの上に抜けたら買い。
株価がLowバンドの上に抜けたら売り。

ただしこちらはバンド幅の調整に苦労しそうだな、という印象です。

3. 計算式

※四則演算記号は以下としています。
足し算:+
引き算:-
掛け算:*
割り算:/

(1) 単純移動平均線を算出する。

n日間の移動平均線 = n日間の終値の合計 / n

(2) High/Lowバンドを算出する。

Highバンド = 移動平均線 + (移動平均線 * 任意の乖離率)
Lowバンド = 移動平均線 - (移動平均線 * 任意の乖離率)

4. その他

バンドの乖離幅を小さくしすぎると、株価反転の目安にはならないため、各銘柄に合った乖離幅をそれぞれ探る必要があります。

また相場に強いトレンドがあると、ローソク足はバンドに張り付いたように推移するため、使い所を間違えると損失が大きくなってしまいます。

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資金を本業に集中させるため、現在トレードは無期限休止中です。


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  • 順張りがメインスタイルです。今のところ逆張りはしません。

  • エントリー後の保有期間は、最短1日から最長死ぬまでです。トレンドが続く限りは保有し続けます。

  • レンジ相場では連戦連敗です。トレンド相場でのみ利益を出します。

  • 利益率(変動率)が30%以上の時もザラにあります。その分勝率が落ちてます。徹底的な損小利大です。

  • 裁量トレードは一切行いません。ですので損切り、利確はためらいません。

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