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CCI、商品チャネル指数

1. 目的

CCIとは「Commodity Channel Index」の略称で、日本語に訳すと「商品チャネル指数」と呼ばれます。

この指標は相場の周期性を発見するために、ドナルド・ランバート氏によって考案されました。

元々は商品相場などで使用されるものでしたが、現在では株式市場や為替、債券市場など広く使われるようになりました。

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2. 使い方

基本的な見方

トレンド指標としては、CCIが0%より大きければ上昇トレンド、0%より小さければ下降トレンドと見れます。

またオシレーター指標的な見方もされ、こちらは100%以上を買われすぎ、-100%以下を売られすぎと見ます。

基本的な売買サイン

CCIが0%を上回った時点で買い、CCIが0%を下回った時に売ります。

オシレーター指標としての売買サイン

CCIが-100%より下に位置している時、-100%を上回ったら買い。
CCIが100%より上に位置している時、100%を下回ったら売り。

補足

トレンドが上下どちらかの方向に強い時、CCIは上または下に張り付いたように推移します。
上述した売買サインはどちらも、この張り付いた期間が長ければ長いほど利益が増えていく手法です。


3. 計算式

※四則演算記号は以下としています。
足し算:+
引き算:-
掛け算:*
割り算:/

(1) TPを算出する。

TP = (当日の高値 + 当日の安値 + 当日の終値) / 3

(2) MAを算出する。

MA = n日間のTPの合計 / n

(3) MD計算用のシード値を算出する。

シード値 = (TP - MA)の絶対値

(4) MDを算出する。

MD = n日間のシード値の合計 / n

(5) CCIを算出する。

CCI = α / β

α = TP - MA
β = 0.015 * MD


4. その他

売買の判断について、「CCIが100%を上回った時点で買い、100%を割った時点で売り」「CCIが-100%を下回った時点で売り、-100%に戻した時点で買い」と解説している方もいらっしゃいますが、個人的にはこのサインは高値掴み&踏み上げを食らうケースが多いように感じます。

あくまでも、銘柄にマッチした方法で売買するように注意してください。

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Comment

お久です

  実は、おととい 発見しまして読んでいる
 ところでした。

 さっそく、リンクさせて頂きましたよ!
 来年もよろしくお願いしますね。

Re: お久です

> まるさん
なるほど、そうでしたか!

リンクありがとうございます、これからもよろしくお願いします。
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資金を本業に集中させるため、現在トレードは無期限休止中です。


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  • 板が厚く、重く、しっかりとした値動きの銘柄のみ取り扱います。

  • 順張りがメインスタイルです。今のところ逆張りはしません。

  • エントリー後の保有期間は、最短1日から最長死ぬまでです。トレンドが続く限りは保有し続けます。

  • レンジ相場では連戦連敗です。トレンド相場でのみ利益を出します。

  • 利益率(変動率)が30%以上の時もザラにあります。その分勝率が落ちてます。徹底的な損小利大です。

  • 裁量トレードは一切行いません。ですので損切り、利確はためらいません。

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