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ボリンジャーバンド (Bollinger bands)

1. 目的

ボリンジャーバンド(Bollinger bands)とは、1980年代にジョン・ボリンジャー氏によって考案された、株価移動平均線に統計の手法(標準偏差)を加えて分析を行うテクニカル指標です。

トレンドの転換点を読むための指標として開発されました。

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2. 使い方

基本的な見方

バンドの幅と傾きから現在のトレンドの状態を読み取ります。

  1. バンドの幅が広く、傾きが横ばいの時は、トレンドが弱いレンジ相場であると言えます。

  2. 上記のような状態から、バンドの幅が縮小し、くびれたようになったら、それは次の強いトレンドへの転換点です。

  3. そしてバンドの幅が時間が進むにつれて広がり、傾きが大きくなっている時が強いトレンドがある相場です。

広く普及している見方

また基本的な見方とは別に、以下のように言われています。

  1. +1σラインから-1σラインの間(バンド)に終値が収まる確率は、68.3%。

  2. +2σラインから-2σラインの間(バンド)に終値が収まる確率は、95.5%。

つまり、ローソク足の終値が±2σラインの外に出る確率は、4.5%程しか無いということです。

このことから、ボリンジャーバンドはしばしば逆張りの指標としても使われます。(使い方は後述します。)

基本的な売買サイン

ボラティリティブレイクアウトと呼ばれる使い方があります。

まず、バンドの幅が狭くなって来た銘柄をスクリーニングで探し出し、日々の終値を監視します。

そしてその銘柄が±2σラインを超えて終値を付けたら、そのままその方向にポジションを取ります。

これは強いトレンドが発生した時は、ローソク足が±2σラインに張り付いたように移動していく現象を利用したものです。

典型的な順張りの手法と言えるでしょう。

順張りの中で逆張りをする方法

さらに、ボリンジャーバンドにはバンドウォークという短期間トレード向けの手法があります。

これは相場が強いトレンド上にある時、つまりはボリンジャーバンドの傾きが大きい時、株価は±2σラインと中心線、もしくは±2σラインと±1σラインの間で上下動を繰り返しながら値を付けていく傾向にあります。

例えば、相場が強い上昇トレンドにある時、ローソク足が中心線(または+1σライン)に近づいたら買い、+2σラインに近づいたら売るといった方法です。

強いトレンドの中にも、小さな波がいくつもあるのはチャートを見慣れている方であればご存知かと思います。

これはその小さな波に対してアプローチをする手法と言えます。

確率を逆手に取った逆張り売買サイン

最後は、株価の終値がバンドの中に収まる確率を利用した、逆張りの手法です。

やり方はシンプルで、株価が±2σラインの外に終値を付けた時、バンドの内側(ラインからはみ出した方向とは逆)の方向にエントリーします。

これは終値が±2σラインの外にはみ出す確率は4.5%しか無いため、その状態からは高い確率で、株価はバンドの内側に戻るはずという考え方の手法です。

上述したボラティリティブレイクアウトと真逆の使い方ですが、ボラティリティブレイクアウトは強いトレンドの相場で使える手法なのに対して、この逆張り手法は主に弱いトレンドの相場(レンジ相場)で使う手法です。

この手法は強いトレンドの相場では全く使い物にならないので、注意してください。


3. 計算式

※四則演算記号は以下としています。
足し算:+
引き算:-
掛け算:*
割り算:/

(1) 移動平均線の値を算出する。

多くのチャートソフトではデフォルトで20日間になっているようです。

またボリンジャーバンドを考案したジョン・ボリンジャー氏が21日線を使用したため、一般的には20日間か21日間分の単純移動平均線が使われます。

n日間の移動平均線 = n日間の終値の合計 / n

(2) 標準偏差値を算出する。

標準偏差値(σ、シグマ) = √(α / β)

α = (n * n日間の終値の2乗の合計) - n日間の終値の合計の2乗
β = (n * (n - 1))

※βの値については、nをそのまま使ったり、(n - 1)を使ったりするかもしれません。この点は解説者によってまちまちのようです。

(3) それぞれのラインの値を算出する。

+3σライン = 移動平均値 + (3 * 標準偏差値)
+2σライン = 移動平均値 + (2 * 標準偏差値)
+1σライン = 移動平均値 + (1 * 標準偏差値)

-1σライン = 移動平均値 - (1 * 標準偏差値)
-2σライン = 移動平均値 - (2 * 標準偏差値)
-3σライン = 移動平均値 - (3 * 標準偏差値)

上記から分かるように、移動平均の値から標準偏差をx倍にした値を加算(減算)することで、それぞれのラインの値が求められます。


4. その他

ボリンジャーバンドを逆張りの指標として紹介している方や、サイトをよく見かけます。

確かに、レンジ相場においては比較的高い確率で勝てる手法なのですが、考案者であるボリンジャー氏は「バンドからはみ出すことはシグナルにはならない」と言っているようです。

ですので、ボリンジャーバンドの逆張り手法は、あくまでもチャートの現象を利用した、派生的な手法であることを頭に入れておきましょう。

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  • 順張りがメインスタイルです。今のところ逆張りはしません。

  • エントリー後の保有期間は、最短1日から最長死ぬまでです。トレンドが続く限りは保有し続けます。

  • レンジ相場では連戦連敗です。トレンド相場でのみ利益を出します。

  • 利益率(変動率)が30%以上の時もザラにあります。その分勝率が落ちてます。徹底的な損小利大です。

  • 裁量トレードは一切行いません。ですので損切り、利確はためらいません。

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